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Uso del Fibonacci en el trading

Los números de Fibonacci se utilizan para crear indicadores técnicos utilizando una secuencia matemática desarrollada por el matemático italiano, Leonardo de Pisa, comúnmente conocido como “Fibonacci”, en el siglo XIII. La secuencia de números, que comienza con cero y uno, se crea sumando los dos números anteriores. Por ejemplo, la primera parte de la secuencia es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377, etc.

Luego, esta secuencia se puede dividir en proporciones que pueden brindar pistas sobre hacia dónde se moverá un mercado financiero determinado.

La secuencia de Fibonacci es significativa debido a la llamada proporción áurea de 1.618, o su inversa 0.618. En la secuencia de Fibonacci, cualquier número dado es aproximadamente 1.618 veces el número anterior, ignorando los primeros números. Cada número es también 0.618 del número a su derecha, ignorando nuevamente los primeros números de la secuencia. Esta relación es común entre todos los números de la serie, es la base de las relaciones utilizadas por los operadores técnicos para determinar los niveles de retroceso.

Restrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci son populares entre los operadores técnicos. Se basan en los números clave identificados por el matemático Leonardo Fibonacci. La secuencia de números de Fibonacci no es tan importante como las relaciones matemáticas, expresadas en porcentajes, entre los números de la serie.

Los retrocesos de Fibonacci requieren que se elijan dos puntos de precio en un gráfico, generalmente un alto y un bajo. Una vez que se eligen esos dos puntos, los números / líneas de Fibonacci se dibujan en porcentajes de ese movimiento que son: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%.

La relación clave de Fibonacci del 61,8% se obtiene dividiendo un número de la serie por el número que le sigue. Por ejemplo, 21 dividido por 34 es igual a 0,6176 y 55 dividido por 89 equivale aproximadamente 0,61798.

El valor del 38.2% se obtiene dividiendo un número de la serie por el número ubicado dos puntos a la derecha. Por ejemplo, 55 dividido por 144 equivale aproximadamente a 0,38194.

El valor del 23.6% se calcula dividiendo un número de la serie por el número que está tres lugares a la derecha. Por ejemplo, 8 dividido por 34 equivale aproximadamente a 0,23529.

Si una acción sube de $ 15 a $ 20, entonces el nivel del 23,6% es $ 18,82, o $ 20 – ($ 5 x 0,236) = $ 18,82. El nivel del 50% es $ 17.50, o $ 15 – ($ 5 x 0.5) = $ 17.50.

Por razones desconocidas, estos niveles de Fibonacci parecen jugar un papel en el mercado de valores, al igual que lo hacen en la naturaleza. Los operadores técnicos lo utilizan para determinar los puntos críticos donde es probable que se revierta el impulso del precio de un activo.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican las posibles ubicaciones de los niveles de soporte y resistencia. Cada nivel está asociado con una de las proporciones o porcentajes anteriores. Muestra cuánto de un movimiento anterior ha retrocedido el precio. Es probable que continúe la dirección de la tendencia anterior. Sin embargo, el precio del activo suele volver a una de las proporciones enumeradas anteriormente antes de que eso suceda.

Extensiones de Fibonacci

Los niveles de extensión de Fibonacci también se derivan de la secuencia numérica. A medida que avanza la secuencia, se obtiene de dividir un número por el número anterior para obtener un resultado de 1.618. Si dividimos un número por dos lugares a la izquierda, el resultado es de 2.618. Divida un número entre tres a la izquierda y el resultado es 4.236.

Una extensión de Fibonacci requiere tres puntos de precio. El comienzo de un movimiento, el final de un movimiento y luego un punto intermedio (el retroceso).

Si el precio sube de $ 30 a $ 40, y estos dos niveles de precio son los puntos uno y dos, entonces el nivel del 161.8% será $ 16.18 (1.618 x $ 10) por encima del precio elegido para el punto tres. Si el punto tres es $ 35, el nivel de extensión del 161,8% es $ 51,18 ($ 35 + $ 16,18).

Los niveles de 100% y 200% no son números oficiales de Fibonacci, pero son útiles ya que proyectan un movimiento similar (o un múltiplo) a lo que acaba de suceder en el gráfico de precios.

Una vez que se identifican estos niveles, se dibujan líneas horizontales y se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

Los retrocesos de Fibonacci son las más utilizadas de todas las herramientas de análisis de Fibonacci. Eso se debe en parte a su relativa simplicidad y en parte a su aplicabilidad a casi cualquier instrumento comercial. Se pueden utilizar para dibujar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, colocar órdenes de stop-loss y establecer precios objetivo. Los ratios de Fibonacci pueden incluso actuar como un mecanismo principal en una estrategia de negociación de contratendencia.

Fuentes:

https://www.investopedia.com

https://www.investopedia.com

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